3Commas DCA 봇 백테스팅: 9개월 14% 수익 백테스팅

3Commas의 DCA 봇 두 번째 이야기입니다. DCA 봇은 바이비트에도 있지만, 굳이 왜 3Commas를 쓰면 좋을지 처음에는 몰랐습니다. 그런데 옵션을 하나하나 살펴보니 숨은 기능이 많은 게 아니라 두 가지 핵심 기능이 있었습니다. 첫 번째는 마틴게일 알고리즘이고, 두 번째는 지표 조건이 달성될 때 매입하는 전략입니다. 그 외 많은 기능도 포함되어 있어서, 저는 작명을 잘못 했다는 생각이 들었습니다.

기능만 나열해도 꽤 깁니다. DCA + 마틴게일 + 지표 설정 + 비중 분할매도 + 기간 자동 매도 + 지표 조건 매도

이걸 다 언제 배우고 체감하면서 수익을 낼 수 있을지 모를 정도로 기능이 방대합니다. 보기에는 단순해 보이지만 옵션을 펼쳐 보면 머리가 복잡할 정도입니다. 어쨌든 핵심적인 설정과 백테스팅을 거쳐 실전 매매를 하면서 상승하는 수익 곡선을 보여드리겠습니다.

이번 내용은 백테스팅을 해서 조금씩 %수익을 올리는데 목적이 있습니다. 먼저 이 두 가지 핵심 기능만 활용해 보겠습니다.

1단계. 트레이딩 시작 조건 설정

트레이딩을 시작하는 조건을 지표로 설정합니다. 조건도 2개를 걸어서 AND 조건이 됩니다. 이 조건이 충족되어야 DCA가 시작됩니다. 상식적으로 당일 매수하는 게 아니라 조정이 발생하거나 고점이 아닐 때를 피하는 게 목표입니다. 처음부터 안전감을 주는 조건입니다.

위의 내용은 이전 글에서 다루었기 때문에 먼저 읽어보시면 좋습니다.

[3Commas] 리플(XRP) 일봉 DCA 봇 전략: 과매도 구간 바닥 잡기 최적화 가이드

2단계. 마틴게일 배수 설정의 이해

마틴게일은 도박판에서 알려진 전략입니다. 게임을 지면 계속 2배의 배팅액을 걸어서 한 번에 복구한다는 전략인데요. 하지만 일반인이 2배 배율을 유지하기는 어렵습니다. 그래서 1.2배~1.5배 배율을 설정합니다. 이 설정이 폭락장에서 손실을 방어하는 핵심 전략입니다.

물타기 간격 및 금액 설정

• Deviation to open first averaging order (3%): 첫 번째 물타기(SO 1)는 기본 주문(Base Order) 가격에서 3% 하락했을 때 실행됩니다.
• Averaging order size (14 USDT): 첫 번째 물타기 시 매수할 금액입니다.
• Averaging orders per trade (5): 이번 거래에서 물타기를 최대 5번까지만 하겠다는 뜻입니다.

배수(Multiplier) 옵션으로 하락폭 확대

이 부분이 이전 설정과 가장 크게 달라진 핵심입니다. 배수를 활용하여 단 5번의 물타기로 약 93%까지의 하락에 대응할 수 있습니다.

• Deviation step multiplier (2): 하락 간격을 2배씩 늘립니다.
  • SO 1: 진입가 대비 -3% 지점
  • SO 2: 이전 지점에서 6% 더 하락 (3% $\times$ 2) $\rightarrow$ 누적 -9%
  • SO 3: 이전 지점에서 12% 더 하락 (6% $\times$ 2) $\rightarrow$ 누적 -21%
  • SO 4: 이전 지점에서 24% 더 하락 (12% $\times$ 2) $\rightarrow$ 누적 -45%
  • SO 5: 이전 지점에서 48% 더 하락 (24% $\times$ 2) $\rightarrow$ 누적 -93%
• Order size multiplier (1.1): 매수 금액을 1.1배씩 늘립니다.
  • SO 1: 14.00 USDT
  • SO 2: 15.40 USDT (14 $\times$ 1.1)
  • SO 3: 16.94 USDT (15.4 $\times$ 1.1)
  • SO 4: 18.63 USDT (16.94 $\times$ 1.1)
  • SO 5: 20.50 USDT (18.63 $\times$ 1.1)

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전략 분석 및 예산 검토

전략적 효과: 이 설정은 “폭락장이 와도 끝까지 살아남겠다”는 의지가 담긴 세팅입니다. 간격 배수를 2로 설정했기 때문에, 단 5번의 물타기만으로도 이론상 주가가 약 93% 하락하는 구간까지 대응할 수 있습니다. 이전의 10회 물타기 전략(누적 30% 방어)보다 훨씬 넓은 범위를 커버합니다.

예산 계산:

• 기본 주문: 30 USDT
• 물타기 총액: 약 85.47 USDT (14 + 15.4 + 16.94 + 18.63 + 20.5)
• 총 필요 자금: 약 115.47 USDT
• 현재 잔고: 261.88 USDT

현재 잔고 대비 사용 비중이 약 44% 수준으로 줄어들어 훨씬 안전해졌습니다.

3단계. 기본 설정의 한계 인식

좋은 전략이지만, 3Commas는 하락폭의 누적 범위를 늘릴 수 있고, 금액도 배수로 변형할 수 있습니다. 심지어 기본 옵션에서는 3% 하락일 때 매수하는 것이 기본이지만, 추가 조건을 더 걸 수 있습니다. 하지만 단순히 3% 하락했다고 해서 지표상 바닥이 아니면 더 빠질 수 있습니다.

그럴 때 위의 조건처럼 바닥인지 한 번 더 확인한 후 매수할 수 있습니다. 그런데 이것은 평시의 방법이고, 최근 XRP의 경우 짧은 기간에 폭락하여 반토막이 되었습니다. 그럴 때는 3% 물타기만으로 버티다 보면 장기 보유자가 되는 꼴이 됩니다. 조건과 방법이 많아서 3Commas에서 이 많은 옵션들을 수동으로 설정해야 하는 부분이 아쉽습니다.

그러면서도 지마이와 대화하며 얻은 힌트는, 급락장에서는 3% 하락에 RSI 과매도 신호가 동시에 나타나도 떨어지는 칼날에서는 위험하다는 점입니다. 반등 타이밍을 노려야 한다고 합니다. 특히 거래량이 작은 알트코인에서는 추가 조건을 더 거는 것이 좋을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.

4단계. 반등 신호를 활용한 매수 전략

문제를 해결하기 위해 지표 기반의 반등 신호를 추가 조건으로 활용합니다. 단순 가격 하락만으로 매수하는 게 아니라, 실제 반등이 시작되는 신호를 포착한 후 물타기를 하는 방식입니다. 이렇게 하면 떨어지는 칼날에서 벗어날 수 있습니다.

옵션 A: 가장 표준적인 반등 신호 (RSI)

• Indicator: RSI
• Timeframe: 15 minutes 또는 1 hour
• Condition: Crossing Up
• Signal Value: 30
• 분석: RSI가 30(극도의 약세) 아래로 떨어졌다가 다시 30 위로 올라오는 순간입니다. 폭락의 기세가 꺾였다는 강력한 신호입니다.

옵션 B: 바닥권 골든크로스 (Stochastic)

• Indicator: Stochastic
• Timeframe: 15 minutes
• Condition: Crossing Up
• Signal Value: 20
• 분석: RSI보다 훨씬 민감하게 반응합니다. 주가가 횡보하다가 조금만 고개를 들어도 신호를 주므로, 빠른 반등을 포착하기에 유리합니다.

옵션 C: 추세 전환 확인 (Heikin Ashi – 가장 신뢰도 높음)

• Indicator: Heikin Ashi
• Timeframe: 1 hour
• Condition: Crossing Up (양봉 형성)
• 분석: 캔들의 평균값을 사용하므로 ‘가짜 반등’을 걸러내는 데 탁월합니다. 하락 음봉 캔들이 끝나고 양봉이 시작될 때 매수합니다.

5단계. 백테스팅 결과 비교

기본 설정 백테스팅 (추가 조건 없음): 14% 수익

총 100달러 자금으로 최악의 폭락 시나리오에 대비하면서 손실을 방어하는 설정입니다. 이렇게 해도 9개월 동안 14% 수익을 냈습니다. 이것이 기본 마틴게일 설정만으로도 안정적인 수익을 낼 수 있다는 증거입니다.

지표 조건 추가 백테스팅 (옵션 A: RSI): 15.32% 수익

위의 설정은 마틴게일 + RSI 반등 신호(Crossing Up 30)가 AND 조건입니다. 기본 설정보다 약간 높은 수익률을 기록했습니다.

백테스팅 결과로 봤을 때 생각보다 영향을 미치지 않는 걸 알 수 있습니다.

지표 조건 추가 백테스팅 (옵션 B: Stochastic) – 미지원

Backtest has following restrictions: Averaging orders conditions: Stochastic

스톡캐스틱은 백테스팅을 지원하지 않습니다. 실전 매매에서는 사용 가능하지만, 백테스팅으로는 검증할 수 없습니다.

지표 조건 추가 백테스팅 (옵션 C: Heikin Ashi): 11.24% 수익

이것은 헤이킨 아시 1시간 봉에서 양봉이 형성되면 물타기를 하는 전략입니다. 기본 설정과 다르게 더 보수적인 접근을 합니다.

의미: 1시간 봉에서 조건을 확인합니다. 1시간 동안의 평균적인 추세가 상승으로 꺾였는지를 확인하므로, 1분/5분 봉의 미세한 흔들림을 필터링하는 ‘가짜 반등 필터’ 역할을 충실히 수행합니다. 일반 캔들은 주가가 조금만 올라가도 양봉이 형성되지만, 헤이킨 아시는 이전 캔들의 평균값을 사용하기 때문에 추세가 진짜로 바뀌어야만 양봉이 형성됩니다.

매수 타점: 가격은 이미 -3% 혹은 -9% 하락 지점에 도달했을 때(AND 조건), 그 상태에서 1시간 봉 헤이킨 아시가 첫 번째 양봉(Candles in a row: 1)을 형성할 때 시장가로 매수합니다. 이 옵션으로 11.24% 수익이 나왔습니다.

결론 및 다음 포스팅 준비 중

마틴게일 하락 방어 수치를 조정하면 수익률을 더 높일 수 있을 것 같습니다. 다만 마틴게일 배수 계산이 복잡하고 직관적이지 않은 부분이 있습니다. 이를 위해 계산기를 만들었습니다. 계속 보니깐 문제점이 보이네요. 마틴게일 계산기라고 불러야 할 이 도구의 상세한 사용법은 다음 포스팅에서 설명하겠습니다. 긴글 읽어 주셔서 감사합니다.