비트코인 자동매매 DEMA+VWMA 이동평균선 전략 및 리스크 관리법
부제 : 이동평균선 교차 전략 최적화 및 리스크 관리법
제가 비트코인 자동 매매를 시작하려고 합니다. 앞으로의 연재 지켜봐 주세요!
비트코인(BTCUSDT) 선물 시장에서 자동매매를 구축할 때 가장 많이 접근하는 방식 중 하나가 바로 이동평균선(MA, Moving Average) 교차 전략입니다. 보통 생각하면 단순 이동 평균만 떠오르는데요. 이동평균선도 여러 종류가 있습니다.
이동평균선 종류 및 핵심 설명
- 지수 이동 평균 (EMA): 최근 가격에 더 높은 가중치를 두어 가격 변동에 민감하게 반응합니다.
- HEMA: Hull Exponential Moving Average의 약자로, HMA와 유사하게 지연 시간(Lag)을 대폭 줄인 이동평균선입니다.
- 단순 이동 평균 (SMA): 일정 기간의 가격을 모두 똑같이 평균 내어 추세의 흐름을 가장 평탄하게 보여줍니다.
- HMA (Hull Moving Average): 가중 이동 평균을 활용해 지연 현상을 제거하면서도 부드러운 곡선을 그려줍니다.
- 가중 이동 평균 (WMA): 최근 데이터일수록 더 높은 비중을 두어 계산하며, 단순 이동 평균보다 반응이 빠릅니다.
- 이중 지수 이동 평균 (DEMA): EMA를 한 번 더 가공하여 가격 변화에 대한 반응 속도를 극대화하고 지연을 최소화합니다.
- 거래량 가중 이동 평균 (VWMA): 가격뿐만 아니라 거래량까지 반영하여, 거래가 많이 터진 구간의 신뢰도를 높인 지표입니다.
- 브이왑 (VWAP): ‘거래량 가중 평균 가격’으로, 당일 체결된 모든 거래의 거래량을 고려한 평균가를 나타냅니다.
- T3 (Tillson T3): 여러 층의 가공을 거쳐 일반 이동평균선보다 훨씬 매끄러우면서도 지연 시간을 효과적으로 줄였습니다.
정말 많죠? 저도 처음에는 단순 이동 평균선으로 입문했는데, 20일 이동평균, 100일 이동평균 등 기간에 따라 달라지고, 거래 방법도 많아서 실제로 어떤 것인지 이론은 알아도 실제 거래에서 체감하려면 시간이 걸립니다. 위 리스트를 보면 더 많고 복잡하기까지 합니다.
팁: 변동성이 큰 미국 주식이나 코인 트레이딩에서는 가격에 빠르게 대응하기 위해 EMA나 DEMA를 선호하며, 추세의 안정성을 볼 때는 SMA를 주로 사용합니다.
이 전략은 뚜렷한 추세가 터졌을 때 큰 수익을 안겨주는 강력한 무기이지만, 횡보장에서는 잦은 교차 신호(휩쏘, Whipsaw)로 인해 시드가 녹아내릴 수 있다는 치명적인 단점이 있습니다.
위에 비트코인 일봉을 보면 가느다란 선이 내려와 있는데요. 저 언저리에서 진입했다면 롱이든 숏이든 손절가에서 모두 털리게 마련입니다.
따라서 가짜 신호(Fakeout)를 최대한 필터링하면서도 추세 전환에 빠르게 반응하는 지표 조합을 찾는 것이 자동매매 성공의 핵심입니다.
트레이딩뷰(TradingView) 지표를 활용하여 비트코인 선물 자동매매 수익률을 극대화할 수 있는 최적의 MA 설정값과 절대 간과해서는 안 될 리스크 관리 설정법을 찾는 여정인데요. 저도 위의 지표들을 모두 알지는 못합니다. 기본 지표는 매일 보지만, 지표를 정말 잘 알려면 파인 스크립트 내용을 보고 알고리즘을 이해한 상태에서 어떤 차트가 나타났을 때 가장 효용을 발휘하는지를 생각하고 접근해야 한다는 생각이 들었습니다.
그게 귀찮다면 가상 거래 매매를 돌려보면서 수치를 바꿔보는 방법도 좋습니다. 그런데 이것도 간접적이라서 몸으로 체감하는 데는 2% 부족합니다.
그래서 어쩔 수 없이 복잡하게 생각할 것 없이 제미나이에게 물어봤습니다. 저는 프롬프트에서 시뮬레이션을 돌려달라고 했는데요. 답변을 해주길래 뭔가 내부적으로 코딩을 해서 시뮬레이션을 돌린 줄 알았습니다. 나중에 다시 집요하게 물어봤더니 자기는 백테스팅을 할 수 없다고 인실직고 하네요. 아, 그러면 처음부터 할 수 없지만, 기억된 내용에서 보여준다고 해야 하는데 그러지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고 제가 아래 내용을 보여드리는 이유는, 제가 트레이딩뷰 백테스팅을 해본 결과 제가 찾은 설정값보다 훨씬 좋은 결과값을 보여줘서 아래 내용을 공유해봅니다.
1. 승률을 높이는 최적의 타임프레임(차트 시간) 설정
비트코인 선물 매매에서 1시간 이하의 단기 분봉은 노이즈가 너무 많아 MA 교차 전략만으로는 승률이 크게 떨어집니다. 안정적인 퍼포먼스를 위해서는 다음 두 가지 타임프레임을 추천합니다.
- 4시간 봉 (4H): 암호화폐 스윙 트레이딩의 ‘스위트 스팟’입니다. 너무 늦지 않게 진입하면서도 자잘한 시장의 노이즈를 훌륭하게 걸러줍니다. 롱(Long)과 숏(Short) 양방향 스위칭 전략에 가장 적합한 시간대입니다.
- 일봉 (1D): 가장 확실하고 큰 추세만 노리는 방식입니다. 매매 횟수는 적지만, 한 번 추세를 타면 수익 극대화가 가능합니다. 단방향(Long-only) 추세 추종에 유리합니다.
2. 수익률 극대화를 위한 MA 지표 조합 추천
자동매매 봇에서 2개의 이동평균선을 사용할 때, 단순히 단순이동평균(SMA)만 고집할 필요는 없습니다. 시장 상황에 맞는 2가지 컨셉의 설정을 제안합니다.
설정 A: 노이즈 필터링 및 정석 추세 추종 (추천!)
가장 많이 쓰이면서도 백테스팅 상 안정적인 결과를 보여주는 조합입니다.
- MA Type #1 (단기선): 이중지수이동평균 (DEMA) / 길이: 21
- MA Type #2 (장기선): 거래량 가중이동평균 (VWMA) / 길이: 50
[이미지 프롬프트 2 삽입 위치: 설정 A (DEMA 21 + VWMA 50)가 적용된 트레이딩뷰 차트 스크린샷을 넣으세요. 명확한 상승 추세에서 골든크로스가 발생한 지점을 보여주는 것이 좋습니다.]
ALT 태그 추천: 트레이딩뷰 비트코인 4시간 차트, DEMA 21과 VWMA 50 이동평균선 골든크로스 매수 신호
이유: DEMA는 일반 SMA보다 반응 속도가 빨라 지연 현상을 줄여줍니다. 장기선으로 사용된 VWMA는 거래량이 동반되지 않은 가짜 무빙(속임수)에 덜 휘둘리게 해주어 안정적인 추세 추종을 가능하게 합니다.
설정 B: 극강의 반응 속도 (단기 트렌드 캐치)
변동성이 큰 장에서 짧게 끊어먹는 양방향 스위칭(Long/Short)에 적합한 세팅입니다.
- MA Type #1 (단기선): HMA (Hull Moving Average) / 길이: 14 또는 21
- MA Type #2 (장기선): 지수 이동 평균 (EMA) / 길이: 60 또는 100
이유: HMA는 이동평균선 중에서도 가격 추종 속도가 가장 빠르고 부드럽습니다. 추세가 꺾이는 즉시 기민하게 반응하므로, 조금 더 무거운 EMA를 장기선으로 두어 중심을 잡습니다.
트레이딩 뷰 백 테스팅 결과
위의 설정으로 백테스팅했을 때, 19번 거래, 50달러씩 롱만 진입했을 때 791.46% 수익을 냈습니다. 2018년부터 2026년까지의 수익이라는 점을 염두에 두셔야 합니다. 자동 매매라는 점을 생각하면 나쁘지 않은 수익입니다. 다만 실제 거래는 더 나쁘게 나온다는 점은 인지하고 계셔야 합니다. 그리고 이즈음에서 자동매매의 장점을 다들 감정 매매가 없는 거래라고 하는데요, 저는 다른 점이 보였습니다. 그건 바로 개미지옥의 거래 방식입니다. 무려 8년 동안 19번의 거래만 한다는 게 극히 적은 거래인데요.
한번 진입하면 진득하게 한 달 이상 보유하다가 빠져나오더라고요. 아마 사람이라면 장기 보유가 아닌 이상은 적게 거래하면서 수익 내기가 힘들겠네요.
3. 롱/숏(Long/Short) 양방향 매매 운영 아이디어
만약 자동매매 봇 설정상 롱과 숏에 동일한 지표 값을 사용해야 한다면 전략적인 선택이 필요합니다.
비트코인은 하락할 때(패닉셀)의 속도가 상승할 때보다 훨씬 빠르고 가파릅니다. 따라서 롱/숏을 모두 켜둘 경우에는 반응 속도가 빠른 설정 B (HMA + EMA) 조합이 유리할 수 있습니다. 다만, 횡보장에서는 포지션이 자주 스위칭되며 수수료와 슬리피지로 인한 손실이 발생할 수 있으므로 반드시 레버리지를 낮춰서 운영해야 합니다.
저도 이상하게 느낀 건 비트코인을 2개의 지표로 거래했을 때 승률 높은 구간을 찾기가 너무 힘들었습니다. 다른 코인들과는 다르더라고요. 그런데 대부분의 사람들 기억 속에는 폭락하지만 우상향한다고 다들 기억하고 있는데요, 실제 트레이딩뷰에서 백테스팅해보면 실제 실적은 좋지 않습니다.
다른 아이디어
선물의 경우 숏을 한다고 하지만, 롱 상태에서 숏을 또 할 수는 없습니다. 숏이면 숏으로 하다가 정리해야 하고, 롱이면 롱으로 하다가 정리를 해야 합니다. 그런데 제가 쓰는 지표는 롱숏이 둘 다 같은 설정을 공유하고 있어서 개별 설정이 안 들어가는데요. 지표를 2개(롱/숏용)로 만들면 된다고 하지만, 실제 계정에서는 롱숏을 동시에 보유할 수 없습니다. 그래서 다른 방법을 생각해본 건, 롱일 때는 현물 계정으로 사게 하고, 숏일 때는 선물로 진입하게 하면 되겠다는 것입니다. 다만 현물의 경우 선물이 아니라서 레버리지는 쓸 수 없습니다.
4. 자동매매의 핵심: 리스크 허용도 (Risk Appetite) 설정
완벽한 전략이라도 하락 구간(Drawdown)은 무조건 존재합니다. 자동매매 봇 설정 시 반드시 확인해야 하는 항목이 바로 리스크 허용도(Risk Appetite)입니다.
“리스크 허용도 (위험 감수 성향): 모든 전략에는 손실 구간이 존재합니다. 이는 봇을 계속 가동할 때 당신이 심리적으로 감내할 수 있는 최대 손실 한도를 의미합니다. 손실이 이 수준을 넘어서면 전략은 더 이상 거래를 진행하지 않습니다.”
위 설정값의 의미는 다음과 같습니다. 제가 100만원으로 거래를 시작했는데요, 거래가 잘될 때는 110만원, 120만원까지 올라가다가 90만원, 80만원으로 하락할 수도 있습니다. 제가 원금 20%까지는 버틸 수 있다고 설정해놓으면 원금 80만원 밑으로 떨어지지 않는 이상은 거래를 계속 합니다. 하지만 원금 80만원 밑으로 떨어지면 거래 자체를 중지시켜 버립니다. 이는 지표 거래에 문제가 있거나 뭔가 크게 한방 걸린 경우라고 생각하시면 됩니다. 한국에서도 그런 경우가 있었죠. 계엄령 때 먹통인 경우와 해외의 경우 9.11 때 같은 큰 사건 때는 API 작동을 안 한다고 합니다.
그럴 경우를 방지해주는 장치라고 하지만, 가장 최선의 방법은 거래 시작할 때 손절가도 미리 입력해버리고 시작하는 게 가장 깔끔하다고 합니다. 그건 저희 쪽에서 팔 수도 있지만, 거래소 내부에서 설정된 값이라 팔린다고 합니다. 이런 안전장치를 이중, 삼중으로 해두시는 것도 좋습니다. 초반에는 20% 정도로 잡다가 계좌가 이득을 내기 시작하면 리스크 허용도를 10% 이하로 잡아주는 것도 방법입니다. 또는 ATR, limit 설정법도 있는데, 이를 연동하게 되면 거래 횟수가 많이 늘어나고 지표 거래의 의미가 좀 희석되는 점이 있었습니다.
즉, 계좌의 최대 손실 허용치(Max Drawdown, 컷오프 기준)를 설정하는 안전장치입니다. 예상치 못한 블랙스완이나 급격한 하락장이 왔을 때 강제 청산을 막아주는 생명줄과도 같으므로, 전체 시드의 10~20% 등 본인이 감당할 수 있는 명확한 퍼센트(%) 또는 금액으로 반드시 세팅해두시길 권장합니다.
마무리하며
자동매매는 감정을 배제하고 원칙대로 매매할 수 있다는 강력한 장점이 있습니다. 하지만 과거의 차트가 미래의 수익을 100% 보장하지는 않습니다. 오늘 소개한 MA 조합과 리스크 관리 설정을 바탕으로, 반드시 소액으로 충분한 백테스트와 포워드 테스트를 거친 후 실전에 도입하시기 바랍니다. 성공적인 트레이딩을 기원합니다! 저도 저에게 성공적인 트레이딩을 기원해봅니다.
